南方科技大学知识苑(SUSTech KC): Ornstein-Uhlenbeck 模型下保险与再保险的均衡保险投资分析

Title	Ornstein-Uhlenbeck 模型下保险与再保险的均衡保险投资分析
Alternative Title	The Equilibrium Analysis on the Insurance,Reinsurance and Investment in an Ornstein-Uhlenbeck Model
Author	江五元 ; 杨招军
Publication Years	2022
Source Title	应用数学学报 Impact Factor & Quartile
ISSN	0254-3079
Volume	45 Issue:6Pages:905-920
Abstract	本文构建保险公司和再保险公司的比例再保险与投资组合微分博弈模型,研究两公司基于加权终期财富效用最大化的均衡决策问题.假设保险公司的资本盈余过程为复合Poisson风险跳过程,为降低赔付风险,保险公司可以向再保险公司购买比例再保险.两个公司都可以投资于风险资产满足Ornstein-Uhlenbeck随机模型的金融市场,优化资本管理.在保险公司和再保险公司的绝对风险厌恶指数不随财富数量而变化的假设下,利用博弈论和动态规划原理,得到了两公司的Nash均衡比例再保险和投资组合策略的解析表达式.给出了均衡保险与投资存在的必要条件,对均衡条件下的再保险供需关系进行了分析.
Keywords	Ornstein-Uhlenbeck模型复合Poisson风险过程非零和博弈再保险与投资
URL	[Source Record]
Language	Chinese
SUSTech Authorship	Others
Funding Project	72031003:国家自然科学基金 ; 2020JJ4329:湖南省自科基金项目 ; 18YBA198:湖南省社科基金项目 ; GD19CYJ23:广东省哲学社会科学十三五规划项目 ; :深圳市人文社会科学重点研究基地成果资助
Data Source	WanFang
WanFangID	yysxxb202206010
Document Type	Journal Article
Identifier	http://kc.sustech.edu.cn/handle/2SGJ60CL/531383
Department	Department of Finance
Affiliation	1.湖南理工学院经济与管理学院,岳阳414006 2.南方科技大学金融系,深圳518055 3.深圳国家应用数学中心,深圳518055
Recommended Citation GB/T 7714	江五元,杨招军. Ornstein-Uhlenbeck 模型下保险与再保险的均衡保险投资分析[J]. 应用数学学报,2022,45(6):905-920.
APA	江五元,&杨招军.(2022).Ornstein-Uhlenbeck 模型下保险与再保险的均衡保险投资分析.应用数学学报,45(6),905-920.
MLA	江五元,et al."Ornstein-Uhlenbeck 模型下保险与再保险的均衡保险投资分析".应用数学学报 45.6(2022):905-920.

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