| Title | 保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略 |
| Alternative Title | Robust Equilibrium Strategies for Insurance and Reinsurance with Market Hedging
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| Author | |
| Publication Years | 2023
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| DOI | |
| Source Title | |
| ISSN | 1000-0577
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| Volume | 43Issue:5Pages:1331-1345 |
| Abstract | 假设保险公司的资本盈余过程服从复合Poisson风险跳过程,保险公司通过向再保险公司购买比例再保险来分散保险风险,保险公司和再保险公司均基于方差原则收取保险费率.两个公司都可以投资于金融市场,其中风险资产的价格过程服从几何布朗运动.假设保险公司和再保险公司都是模糊厌恶的且具有指数效用函数,基于保险公司与再保险公司加权终期财富效用最大化目标,利用动态规划原理,得到了两公司的稳健均衡比例再保险 和投资组合策略的解析表达式.分析了均衡条件下的风险投资,再保险价格与保险公司自保险比例受不同参变量影响的变化特征. |
| Keywords | |
| URL | [Source Record] |
| Language | Chinese
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| SUSTech Authorship | Others
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| Funding Project | 72031003:国家自然科学基金
; 2020JJ4329:湖南省自然科学基金项目
; 18YBA198:湖南省社会科学基金资助课题
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| Data Source | WanFang
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| WanFangID | xtkxysx-zw202305014
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| Citation statistics |
Cited Times [WOS]:0
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| Document Type | Journal Article |
| Identifier | http://kc.sustech.edu.cn/handle/2SGJ60CL/571441 |
| Department | Department of Finance |
| Affiliation | 1.湖南理工学院数学学院,岳阳414006 2.南方科技大学金融系,深圳518055 3.深圳国家应用数学中心,深圳518055 |
| Recommended Citation GB/T 7714 |
江五元,杨招军. 保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略[J]. 系统科学与数学,2023,43(5):1331-1345.
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| APA |
江五元,&杨招军.(2023).保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略.系统科学与数学,43(5),1331-1345.
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| MLA |
江五元,et al."保险与再保险及市场对冲稳健均衡策略".系统科学与数学 43.5(2023):1331-1345.
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